2007年4月17日 15:10
[世华财讯]东京汇市17日美元兑日圆期权隐含波动率持平，但由于现货市场美元兑日圆可能会缓慢上升，料不久将下跌。
综合外电4月17日报道，东京汇市17日美元兑日圆期权隐含波动率持平，但交易员称，由于现货市场美元兑日圆可能会缓慢上升，短期期限期权的隐含波动率不久可能下跌。
尽管本周将有一系列美国数据公布，其中包括3月份消费者价格指数(CPI)和新屋开工数，但期权交易商们并不急于买入外汇期权，因为即使数据会推动美元上涨，其上涨速度也不足以影响到期权市场。
东京一位资深期权交易商称，美元兑日圆处于上升趋势，但预计上升速度缓慢。基于此，最好是通过在现货市场买入美元获利。
经济学家们预计，受食品及能源价格上升推动，将在全球交易时段晚些时候公布的美国3月份CPI将上升0.6%，此前一月升幅为0.6%。
另一位交易商表示，投资者们已经作多短期伽玛头寸，因此部分投资者可能希望卖出美元看涨/日圆看跌期权来调整手中头寸。
交易商们表示，东京汇市17日，市场上没有出现大规模交易。不过部分投资者有意卖出期权但未能找到买方。
以下是格林威治时间03:30的1个月期外汇期权隐含波动率：
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东京汇市 纽约汇市 东京汇市
17日 16日 16日
美元/日圆 7.20%/7.50% 7.20%/7.50% 7.40%/7.60%
欧元/美元 6.00%/6.20% 5.80%/6.10% 6.05%/6.30%
欧元/日圆 7.30%/7.50% 7.20%/7.50% 7.35%/7.65%
3个月期外汇期权隐含波动率：
美元/日圆 7.00%/7.20% 7.10%/7.30% 7.35%/7.60%
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上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.25%/1.55%，纽约汇市16日为1.20%/1.60%。
(潘海涌 编辑)
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（来源：外汇知识网 - 66FX.cn ）