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一年期美元/日元选择权隐含波动率受对冲基金买盘提振
来源:外汇论坛 作者: 佚名 发布时间:2007-06-30
美元
/日圆一年期选择权隐含波动率维持相对高于短期选择权的局面,场中见到一家对冲基金的买盘,该波动率本月稍早曾触及纪录低点6.6%.
该对冲基金押注波动率将上扬,即使
美元
/日圆进一步攀升;
美元
/日圆升值通常会压抑波动率.
日本进口商将选择权触发水准设在122.50到125.00日圆,与银行建立避险合约,以便未来几年以折价水准买进
美元
.若这些价位遭触及,合约将取消,银行业者必须回补长期选择权波动率的空头部位.
一年期波动率为6.7/6.9%,一个月期为6.2%/6.4%. (来源:外汇知识网 - 66FX.cn )
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